什么是交易算法它是如何运作的

什么是交易算法它是如何运作的

什么是交易算法？

算法交易是利用计算机软件和系统根据预先设定的自动执行的策略进行市场交易的过程。它们通常被称为“机器人”。这个术语很宽泛，可以包含任何东西，从单独开发的简单交易脚本，到华尔街高频交易定量基金（HFT Quant Funds）使用的数百万美元系统。

与手工交易相比，这些算法有许多优点。第一个也是最明显的优点是，这些算法可以全天候运行，不需要休息。第二个优势是他们进行交易的速度。这些机器人运行在高性能的服务器上，能够在几秒钟内打开和关闭交易。这些系统仅仅基于代码，这意味着当这些脚本放置它们的交易时没有情感成分。虽然交易员可能会感到焦虑和恐慌，抛售或做出错误的决定，但不管发生什么，机器人都会坚持自己设定的策略。

交易算法如何运作？

交易算法通常用公认的编程语言编码，如Python、Nodejs、R和c++。这些软件运行在连接到交易所API的专用机器上，并将价格提要用作模型的输入。结果输出将是订单。

为了使它们有效地运作和产生利润，市场必须表现出三个重要特征：

强大的流动性： 如果你将有一个机器人在一定的水平上进行交易，那么在订单簿中需要流动性。当你有广泛的买卖价差和交易算法有巨大的订单下滑时，可能会出现问题。这将对任何自动化系统造成巨大的损害，也许这就是为什么机器人不能在低容量、低市值的altcoins上表现出色的原因。

开放访问： 这涉及到机器人访问交易所的订单簿。虽然大多数加密货币交换都集成了API功能，但是它们也有一些限制。由于API有更多的限制，它限制了您对信息的访问，从而降低了效率。

新兴市场： 来自其他交易算法的竞争越少，获得的利润率就越高。当你进入更多的竞争机器人上，那么你将不得不提高你的机器人的速度和效率。当涉及到实现与仲裁相关的策略时，这也更适用。

交易策略

有许多加密交易策略，你可以开发使用交易算法：

——套利交易

套利交易被认为是存在于加密货币交易算法中的最有利的交易机会之一，它利用市场的错误定价，获得无风险的利润。

市场上存在大量套利机会，跨交易所甚至在交易所内部都能找到。为了利用这些机会，你必须迅速行动。它们只会在市场意识到定价错误并更新价格之前出现几秒钟。

在加密货币市场上，获利最多的套利交易是那些在不同交易所交易代币价格变化的交易。因此，这将要求bot开发人员拥有两个交易所的帐户，并将来自算法的订单与其API系统连接起来。

——订单追踪机器人

追逐订单的交易预期订单流将来自大得多的买方/卖方（机构）。

基于内部信息的订单追踪是非法的。这意味着，如果经纪商知道其客户即将下一笔大额订单，并在客户之前进行交易，那么他们就是在利用内幕信息进行交易，可能会受到美国证交会的制裁。

但是，如果一种算法能够使用公开的信息在其他交易者之前确定订单流，那么这种算法是可以接受的。在这种情况下，要求您的算法在竞争对手纠正自己的算法之前，能够非常快地适应市场新闻效果。

目前，在加密货币市场交易的大型机构数量有限，而那些参与交易的机构通常通过购买更大的大宗商品，在场外市场进行交易。然而，你仍然可以从追逐庞大零售需求的订单中获得可观的收入。

均值回归交易策略

——标准差回归

标准偏差的概念在统计学领域是一个熟悉的术语。这是一个远离统计平均值的平均移动的概念，它被用来建模数据中的异常。

从交易的角度来看，最重要的数据点是两个标准差。这些是用来模拟围绕交易对的移动平均线的均值区间。

——均值区间

均值回归交易不仅适用于一种资产，也可用于两种不同资产之间的波动交易。

其理念是，如果两种资产在过去的交易中价值波动密切，同时这种历史关系出现了逆转，那么这两种资产预计也会回归。

然后，交易员将不得不出售“定价过高”的资产，购买定价过低的资产。在这种情况下，如果价格回升，就会获利。此外，交易员对市场波动的风险敞口较小，因为他们有一个做多的资产头寸和另一个做空的资产头寸。

然而，这些资产必须定期对更广泛的市场进行投资。例如，共同对交易策略使用同一行业的两只股票。使用加密货币交易，可以很容易地利用两个不同数字资产之间的历史关系进行交易。它们将与一般的加密货币市场运动有相当紧密的联系，这意味着交易者将受到相当大的保护，免受不利的市场运动。

结论

虽然使用交易算法进行加密货币交易在过去几个月变得更具竞争力，但交易员仍有大量机会可以利用这些机会赚取可观的利润。